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Estudio de Delphi sobre suscripción acelerada y elementos de datos de suscripción acelerada: Mary Bahna-Nolan, Matt Monson y Lauren Cross de la Academia Conjunta / comité de mortalidad SOA dieron una presentación sobre un estudio realizado por la SOA. El estudio consistió en preguntar a varios expertos de la industria de empresas y firmas consultoras sobre la suscripción acelerada. El estudio encontró que había diferencias sustanciales en lo que las diversas compañías estaban haciendo en este campo. Parte de la suscripción acelerada complementará los métodos actuales y potencialmente mejorará la mortalidad; algunos reemplazarán las reglas actuales, lo que puede causar que la mortalidad aumente un poco. Mary también hizo una presentación sobre los elementos de datos de suscripción acelerada. Mary quiere que su grupo se reúna con el subgrupo de informes de experiencia de Fred Andersen para discutir posibles cambios en la recopilación de datos para cubrir la suscripción acelerada.

Él dio una actualización sobre este grupo. Ellos tienen varios proyectos en marcha. Uno en una solicitud de NY para recopilar datos sobre cuestiones simplificadas y cuestiones garantizadas (tenga en cuenta que NY está trabajando actualmente con MIB para comenzar a reunir datos de SI y GI en los próximos 6 meses más o menos). Un segundo es con respecto a cómo las empresas están utilizando suscripción acelerada. Un tercero es recopilar datos sobre garantías en anualidades variables.

Modernización de la Ley de valuación estándar: Chris Conrad, vicepresidente del grupo de trabajo de modernización de tasas de interés, está trabajando en las tasas de valuación para esas rentas vitalicias distintas de las anualidades de pago (ya que las tasas de anualidades de pago se han ajustado a partir del 1/1/18). La expectativa es que las tasas se actualizarán trimestralmente. Esto es más complejo que establecer anualidades de pago, ya que hay más opciones y más variabilidad en estos productos, p. período de garantía, período de cargo de rescate, ajustes de valor de mercado, retiros parciales gratuitos, garantías sobre primas futuras y beneficios de vida garantizados.

Pruebas de Exclusión de Anualidad: John Miller y Matthew Coleman, co-presidente del Grupo de Trabajo de Reserva de Anualidad [no variable] de la Academia. Están trabajando en VM-22 (PBR para anualidades no variables). Están considerando permitir pruebas de exclusión para anualidades simples que seguirían usando la metodología de reserva actual; de lo contrario, se necesitarían más modelos. Se espera que la reserva modelada se haga de forma similar a AG43 / VM21.

Informe del Subgrupo VM-22: John Robinson (MN) preside el grupo de LATF sobre esto: Dio una actualización de la LATF VM-22 (anualidades de cuenta general) subgrupo. Las tasas para la nueva valoración de anualidades de pago, que entrarán en vigencia el 1/1/18, son publicadas por el proceso NAIC al inicio de cada trimestre para los contratos no jumbo para ese trimestre; para los contratos jumbo, el NAIC se publica en un lapso de un día. Tenga en cuenta que la sección de VM-22 del Manual de Valoración ha sido revisada para encargarse de algunas aclaraciones necesarias. En general, este grupo sigue el trabajo de la Academia en las anualidades no variables.

Encuesta de riesgo de longevidad: Paul Navratil preside la Fuerza de Tarea de Riesgo de Longevidad de la Academia. La Academia ha realizado un estudio de campo sobre el impacto de los choques en las tasas de mortalidad de base y las tasas de mejora de la mortalidad. Los resultados (de 19 empresas) se están compilando actualmente. El grupo de riesgo de longevidad analizará los resultados para desarrollar posibles cargos de riesgo propuestos a RBC sobre el riesgo de longevidad. Este grupo también buscará desarrollar un posible factor de correlación de covarianza propuesto para la mortalidad y la longevidad. Esperan proporcionar las propuestas en la próxima reunión de LATF en noviembre de 2018.

Asignación de reaseguro: Rich Daillak y Sheldon Summers del Comité de reaseguro de vida de la Academia hicieron una presentación sobre un problema relacionado con la asignación de reaseguros para pasar de las reservas brutas a las netas bajo VM-20 (uno puede terminar con créditos netos de reserva si uno siguió las reglas actuales en VM-20). Se le pidió al grupo de la Academia que desarrollara un documento temático con posibles soluciones para que la industria y los reguladores puedan considerar este tema.

Reaseguro YRT: Mike Boerner analizó otro problema de reaseguro: en VM-20, hay márgenes de mortalidad y no se permiten mejoras de mortalidad. Con el reaseguro YRT, las primas pueden basarse en márgenes diferentes y pueden incluir implícitamente mejoras de mortalidad. El impacto neto es que, bajo VM-20, las primas netas pagadas pueden ser menores que las reservas de reclamos de reaseguro asumidas bajo VM-20, lo que significa que el reaseguro podría verse como un centro de ganancias. Sin embargo, las reaseguradoras generalmente tienen derecho a aumentar las primas, y probablemente lo harían si estuvieran perdiendo dinero. Habrá una conferencia telefónica sobre esto en el otoño.

b) Un segundo formulario de propuesta de enmienda fue sobre los ajustes a las tasas de mortalidad de la experiencia de la empresa cuando la experiencia de la empresa es peor que la tabla de clasificación de la industria. Dave Neve, miembro del grupo de trabajo Life Reserve Working de la Academia (y vicepresidente de la Consejo de Práctica de Vida de la Academia), discutieron este tema. El cambio es que la mortalidad máxima utilizada no es mejor de lo esperado. Esto fue expuesto para comentarios durante 30 días.

c) Una tercera enmienda propuesta estaba en las declaraciones indexadas de renta variable de UL. Chris Whitney, miembro del Life Reserve Working Group, y Dave Neve discutieron esta enmienda. Esto es para desarrollar un nuevo escenario determinista basado en el costo de la opción acumulada, con la definición del costo de la opción que es el 105% del costo proyectado, y la tasa de acumulación igual a la tasa proyectada del Tesoro a 1 año. Esto fue expuesto para comentarios durante 30 días.

Discutir los planes para el generador de escenario económico: Larry Bruning de la NAIC dio una discusión sobre esto. No se requieren generadores de escenarios económicos específicos en las pruebas de adecuación de activos. En el frente de RBC, RBC C3PI requiere que se use un generador específico; es un generador antiguo con un parámetro de reversión media del 6.55%. En RBC C3PII, no se prescribe ningún escenario económico específico, pero se especifican los criterios de calibración. VM-20 requiere escenarios específicos. Actualmente VM-21 no requiere un generador específico. Bajo los cambios propuestos a VM-21 y RBC C3PII, se prescribe un generador específico, con la posibilidad de usar un generador diferente siempre que la compañía pueda aprobar cada año que el generador económico no reduzca materialmente el requisito de Activo total. La gran pregunta es si se debe usar un único generador de escenarios económicos o si se deben usar generadores de escenarios económicos patentados siempre que cumplan con los criterios de calibración.

Compacto (IIPRC): Jeanne DeHarsh proporcionó una actualización sobre el trabajo de la Comisión de Regulación de Productos de Seguros Interestatales. Esta es una comisión interestatal que se puede usar para ciertos registros de productos de vida, anualidades y LTC. El comité de estándares del producto está buscando productos que aún no tienen estándares, por ejemplo, rentas vitalicias grupales. Los estándares del producto se revisan en un ciclo de 5 años, p. en el ingreso por discapacidad individual. Todo se publica en el sitio web IIPRC (www.insurancecompact.org). A partir de junio de 2018, 209 empresas han presentado, se han presentado más de 631 formularios de productos en 2018; el tiempo promedio de respuesta es de 20 días hábiles; 45 estados son miembros de Compaq. La mayoría de las solicitudes eran para un seguro de vida. La mayoría de los CSO de 2017 fueron por plazo y WL, pero están viendo más solicitudes de VUL y UL.

Informe de estado del subgrupo RBC C-3 Phase 2 / VM-21 (AG 43): Pete Weber (OH) dio un actualizar del subgrupo RBC C-3 Fase 2 / AG 43 sobre la implementación de un nuevo marco de anualidades variables en RBC C-3 Fase 2 / AG43. El marco existe y fue adoptado por varios comités. Hay 28 artículos. Hay un documento VM-21 (AG43) y un documento RBC C3P2 con algunas ediciones; estos están siendo trabajados. También hay un grupo de redacción para VM-31 sobre requisitos de informes para anualidades variables que se han configurado.

Actualización de SOA sobre investigación, educación e implementación: Dale Hall (SOA) dio una actualización sobre algunas de las actividades de SOA. Por ejemplo, están trabajando en un estudio de vida grupal de primas; 20 empresas contribuyeron, el informe de experiencia se dará a conocer en el tercer trimestre de 2018 (resumen rápido: mayor mortalidad y mayores recuperaciones en comparación con el último estudio). Hubo una exención de exención de vida individual de primas? ellos harán un estudio en esta área en breve. También están mirando a LTC. También se observó que el programa del examen se ha revisado.

Profesionalismo: Mary Miller (ex presidenta de la Academia), Beth Fitzgerald (Junta de Normas Actuariales) y Godfrey Perrott (presidente de la Junta Actuarial para el Comité de Asesoramiento y Disciplina) dieron informes. Beth destacó los nuevos borradores de ASOP. Por ejemplo, ASoP 17 en Expert Witness Testimony y ASoP 54 en Life Insurance Pricing entrarán en vigencia a fines de este año. Hay varias prácticas de vida que se están revisando, incluyendo # 2 en elementos no garantizados, # 11 en reaseguros y # 22 en opiniones actuariales y memorandos. Con respecto al ABCD, Geoffrey pasó por el proceso en el ABCD ?? una queja es revisada por un abogado de la Academia, luego la administración de ABCD, luego, si es apropiado, se investiga a fondo, luego se lleva a cabo una audiencia. El ABCD también responde a las solicitudes de orientación, generalmente dentro de unos días. Manejan de 15 a 20 quejas por año (solo 1 queja actuarial de vida actualmente pendiente), y alrededor de 100 solicitudes de orientación por año.

PBR Recursos de la La vida de la Academia Consejo de Práctica: Donna Claire presidenta del Comité de Gobernanza de PBR de la Academia (¡yo!) Dio una actualización de varias actividades que el Consejo de Práctica de Vida de la Academia ha llevado a cabo con respecto al PBR. El objetivo es proporcionar asistencia a los reguladores y actuarios en ejercicio con respecto a la implementación y revisión de PBR. Hay un sitio web de la Academia https://www.actuary.org/content/pbr-practice en todas las cosas PBR.

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